Honeywell International (NASDAQ:HON), 29 Nisan 2025 Salı günü kazanç raporunu açıklayacak. Son beş yıldaki kazanç performansının analizi, açıklamanın ardından kaydedilen vakaların %60'ında negatif günlük getirilerin tekrar eden bir trendini ortaya koymaktadır. Bu negatif getiriler ortalama -%3.2 olup, -%7.6'ya kadar çıkmıştır. Bu tür oynaklık, kazanç açıklamalarının ardından normal bir piyasa dinamiği olarak kabul edilir.
Olay odaklı yatırımcılar için bu tarihsel eğilimleri anlamak potansiyel bir avantaj sağlayabilir; ancak gerçek piyasa tepkisi, açıklanan rakamların fikir birliği tahminleri ve daha geniş piyasa beklentileriyle nasıl karşılaştırılacağına bağlı olacaktır. Genellikle dikkate alınması gereken iki strateji vardır: ya tarihsel olasılıkları anlayarak ve duyurudan önce uygun şekilde konumlanarak kazançlardan sonraki ani hareketi tahmin etmek ya da duyurudan sonra kısa vadeli ve orta vadeli getiriler arasındaki ilişkiyi değerlendirerek sonraki işlem yaklaşımlarına rehberlik etmek. Yatırımcıların potansiyel riskleri ve getirileri değerlendirebilmek için güncel göstergelerle birlikte geçmiş verileri de analiz etmeleri önemlidir.
Ancak, bireysel hisse senetlerinden daha az oynaklıkla kazanç elde etmeyi arıyorsanız, Yüksek kaliteli cüzdan Trefis, kurulduğu günden bu yana %500'in üzerinde getiri sağlayarak S&P 91'ü geride bırakarak bir alternatif sunuyor. Kaliteli bir portföy, istikrarlı büyüme ve risk çeşitlendirmesi arayan yatırımcılar için değerli bir araçtır.
Honeywell International'ın kazanç duyurusundan sonra pozitif getiri elde etme olasılığı
Kazanç duyurusunun ardından bir günlük (1G) getirilere ilişkin bazı analizler şöyle:
- Son beş yıla ait 20 belgelenmiş kazanç veri noktası bulunmaktadır ve bunlar şunlardır: 8 olumlu dönüş و 12 negatif dönüş Bir günlüğüne (1G). Genel olarak, pozitif bir günlük (1G) getirilerin yaklaşık %40 oranında gerçekleştiği görülmektedir.
- Son beş yıl yerine son üç yıla ait veriler incelendiğinde bu oranın yüzde 58'e çıktığını belirtmekte fayda var.
- 8 pozitif getirinin ortalaması = %2.4, 12 negatif getirinin ortalaması = -%3.2.
Gözlemlenen 5 günlük (5G) ve 21 günlük (21G) kazanç sonrası getirilerle ilgili ek bilgiler, aşağıdaki tabloda istatistiklerle birlikte gösterilmektedir. *Not: Bu veriler analiz edilirken makroekonomik koşulların dikkate alınması gerekmektedir.*
5 günlük, 21 günlük ve XNUMX günlük geçmiş getiriler arasındaki korelasyon analizi
Nispeten düşük riskli bir strateji (eğer korelasyon zayıfsa etkili olmayabilir) kazanç duyurusundan sonra kısa vadeli ve orta vadeli getiriler arasındaki korelasyonu incelemek, en yüksek korelasyon seviyesini gösteren çifti belirlemek ve ardından uygun işleme girmektir. Örneğin, bir günlük (1D) ve beş günlük (5D) getiriler arasındaki korelasyon en yüksekse, kazanç duyurusundan sonraki bir günlük getiriler pozitifse, yatırımcı sonraki beş gün için "uzun" pozisyon alabilir. İşte 5 yıllık geçmişe ve 3 yıllık geçmişe (en güncel) dayalı bazı korelasyon verileri. Burada dikkat edilmesi gereken husus, “1D_5D korelasyonu” teriminin, kazanç duyurusundan sonraki bir günlük getiriler ile sonraki 5 günlük getiriler arasındaki ilişkiyi ifade ettiğidir. *Not: Bu korelasyonların sektörlere ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebileceğini lütfen unutmayın.*
Rakip şirketlerin kazançlarıyla bir korelasyon var mı?
Bazen, emsal şirketlerin performansı, kazanç açıklamalarından sonraki hisse senedi tepkilerini etkileyebilir. Hatta fiyatlandırma, kazanç açıklamasından önce bile başlayabilir. Aşağıda, Honeywell International'ın kazanç sonrası performansını, kazançlarını Honeywell International'dan hemen önce açıklayan emsal şirketlerin performansıyla karşılaştıran bazı tarihsel veriler yer almaktadır. Adil bir karşılaştırma için, emsal şirketlerin kazançları aynı zamanda bir günlük (1D) kazanç sonrası getirilerini de temsil etmektedir. Bu veriler, yatırımcıların emsal şirketlerin kazançlarının hisse senedi performansı üzerindeki etkisini anlamalarına yardımcı olur .
